Forex straddle estratégia

Estratégia Straddle Uma abordagem simples para mercado neutro Na negociação, existem inúmeras estratégias de negociação sofisticados concebidos para ajudar os comerciantes a terem sucesso, independentemente de o mercado se move para cima ou para baixo. Algumas das estratégias mais sofisticadas, como condors de ferro e borboletas de ferro. São lendários no mundo das opções. Eles exigem uma complexa compra e venda de múltiplas opções em vários preços de greve. O resultado final é certificar-se de que um comerciante é capaz de lucrar, não importa onde o preço subjacente do estoque, moeda ou mercadoria acaba. No entanto, uma das estratégias menos sofisticadas opção pode realizar o mesmo objetivo de mercado neutro com muito menos aborrecimento - e sua eficácia. A estratégia é conhecida como straddle. Requer apenas a compra ou venda de um put e um call para se ativar. Neste artigo, bem dar uma olhada em diferentes tipos de straddles e os benefícios e armadilhas de cada um. Tipos de Straddles Um straddle é uma estratégia que é realizada segurando um número igual de puts e chamadas com o mesmo preço de exercício e datas de validade. A seguir estão os dois tipos de posições straddle. Long Straddle - O longo straddle é projetado em torno da compra de um put e uma chamada no mesmo preço de greve e data de validade. O longo straddle destina-se a tirar proveito da mudança de preços de mercado, explorando maior volatilidade. Independentemente de qual direção os preços do mercado se move, uma longa posição straddle terá você posicionado para tirar proveito dela. Short Straddle - O short straddle requer que o comerciante venda uma opção de compra e venda ao mesmo preço de exercício e data de vencimento. Ao vender as opções, um comerciante é capaz de recolher o prémio como um lucro. Um comerciante só prospera quando um short straddle está em um mercado com pouca ou nenhuma volatilidade. A oportunidade de lucro será baseado em 100 os mercados falta de capacidade de mover para cima ou para baixo. Se o mercado desenvolve um viés de qualquer forma, então o prémio total arrecadado está em perigo. O sucesso ou fracasso de qualquer straddle é baseado nas limitações naturais que as opções inerentemente têm junto com o impulso global dos mercados. O longo Straddle Um longo straddle é especialmente concebido para ajudar um comerciante a capturar lucros, não importa onde o mercado decide ir. (Para mais, consulte Opção Básico Tutorial) Há três direções que um mercado pode mover: para cima, para baixo ou para os lados. Quando o mercado está se movendo de lado, é difícil saber se ele vai quebrar para o lado positivo ou negativo. Para se preparar com sucesso para o breakout mercados. Há uma de duas escolhas disponíveis: O comerciante pode escolher um lado e espera que o mercado quebra nesse sentido. O comerciante pode hedge suas apostas e escolher ambos os lados simultaneamente. Isso é onde a longa straddle vem dentro Ao comprar um put e uma chamada, o comerciante é capaz de pegar os mercados mover independentemente de sua direção. Se o mercado se move para cima, a chamada está lá se o mercado se move para baixo, o colocar está lá. Na Figura 1, observamos um instantâneo de 17 dias do mercado do euro. Este instantâneo encontra o euro preso entre 1,5660 e 1,54. Enquanto o mercado parece que pode avançar o preço 1,5660, não há garantia de que ele vai. Com base nessa incerteza, comprar um straddle nos permitirá pegar o mercado se ele quebrar para o lado positivo ou se voltar para baixo para o nível de 1,54. Isso permite que o comerciante para evitar quaisquer surpresas. Desvantagens para a Straddle Longo A seguir estão os três principais inconvenientes para o straddle longo. Despesa Risco de perda Falta de volatilidade A regra de ouro quando se trata de opções de compra é que as opções de dinheiro e dinheiro são mais caras do que opções fora do dinheiro. Cada opção at-the-money pode valer alguns milhares de dólares. Assim, enquanto a intenção original é ser capaz de capturar os mercados mover, o custo para fazê-lo pode não corresponder ao montante em risco. Na Figura 2 vemos que o mercado quebra para o lado positivo, diretamente através de 1.5660. Isso nos leva ao segundo problema: o risco de perda. Enquanto a nossa chamada em 1,5660 agora moveu-se no dinheiro e aumentou em valor no processo, o 1,5660 colocar agora diminuiu em valor, porque ele agora se moveu mais longe do dinheiro. Como rapidamente um comerciante pode sair do lado perdedor de straddle terá um impacto significativo sobre o que o resultado global rentável do straddle pode ser. Se as perdas de opção montar mais rápido do que os ganhos de opção ou o mercado não move o suficiente para compensar as perdas, o comércio global será um perdedor. A desvantagem final lida com a composição inerente das opções. Todas as opções são constituídas pelos dois valores a seguir. Time Value - O valor de tempo vem de quão longe a opção é de expirar. Valor Intrínseco - O valor intrínseco vem do preço de exercício de opções que está sendo out, in, or at the money. Se o mercado não tem volatilidade e não se move para cima ou para baixo, tanto a opção put e call perderá valor todos os dias. Isso continuará até que o mercado definitivamente escolhe uma direção ou as opções expiram sem valor. O Short Straddle A força de curto straddles é também o seu inconveniente. Em vez de comprar um put e um call, um put e um call são vendidos para gerar renda dos prêmios. Os milhares que foram gastos pelos put e call compradores realmente encher sua conta. Isso pode ser uma grande benção para qualquer comerciante. A desvantagem, no entanto, é que quando você vende uma opção você se expõe a um risco ilimitado. Enquanto isso, o mercado não se move para cima ou para baixo no preço, o comerciante curto straddle está perfeitamente bem. O cenário lucrativo ótimo envolve a erosão do valor de tempo e do valor intrínseco das opções de compra e venda. No caso em que o mercado não escolher uma direção, o comerciante não só tem de pagar por eventuais perdas que se acumulam. Mas ele ou ela deve também devolver o prémio que ele coletou. O único recurso que curto comerciantes straddle tem é para comprar de volta as opções que eles vendidos quando o valor justifica fazê-lo. Isso pode ocorrer a qualquer momento durante o ciclo de vida de um comércio. Se isso não for feito, a única opção é manter até a expiração. Quando Straddles trabalhar melhor A opção straddle funciona melhor quando atende pelo menos um destes três critérios: O mercado está em um padrão de lado. Há notícias pendentes, ganhos ou outro anúncio. Os analistas têm previsões amplas sobre um anúncio específico. Os analistas podem ter um tremendo impacto sobre como o mercado reage antes que um anúncio seja feito. Antes de qualquer decisão de ganhos ou analistas de anúncio governamental, fazer o seu melhor para prever qual o valor exato do anúncio será. Analistas podem fazer estimativas semanas antes do anúncio real, que inadvertidamente força o mercado a subir ou descer. Se a previsão é certa ou errada é secundário a como o mercado reage e se seu straddle será rentável. Depois que os números reais forem liberados, o mercado tem uma de duas maneiras de reagir: A previsão dos analistas pode adicionar ou diminuir a momentum do preço real uma vez que o anúncio é feito. Em outras palavras, ele irá prosseguir na direção do que o analista previu ou mostrará sinais de fadiga. Um straddle corretamente criado, curto ou longo, pode aproveitar com êxito apenas este tipo de cenário de mercado. A dificuldade ocorre em saber quando usar um curto ou um longo straddle. Isso só pode ser determinado quando o mercado vai se mover contra a notícia e quando as notícias vão simplesmente adicionar ao impulso da direção de mercados. Conclusão Há uma pressão constante sobre os comerciantes para escolher comprar ou vender, coletar premium ou pagar prémios, mas o straddle é o grande equalizador. O straddle permite que um comerciante deixe o mercado decidir onde quer ir. O clássico adágio comercial é a tendência é seu amigo. Tire proveito de uma das poucas vezes que você está autorizado a estar em dois lugares ao mesmo tempo com um put e um call. Strangle vs Estratégia Straddle estratégias de negociação Se você estiver interessado em opções de negociação binária em vez de ou para além de negociação spot Forex, você precisa pensar sobre o fato de que o que você precisa fazer para alcançar o sucesso é completamente diferente entre os dois. Quando você está negociando Forex spot, as coisas são muito simples. Você está realmente apenas fazendo apostas no próximo movimento direcional do preço. Se o preço é de 1,00 e você espera que ele atinja 1,01 antes 0,99, você entra em um comércio longo com uma parada em 0,99 e um lucro de tomada em 1,01. No entanto, quando você está negociando opções, as coisas podem ficar muito mais complicado. Você poderia estar apostando em algumas coisas diferentes, como a sua crença de que o preço no final do dia será acima de um determinado nível, mas não por bastante para justificar um comércio spot Forex, fazendo um comércio de opções binárias a opção mais lógica em Termos de lucro. Alternativamente, você pôde apostar que o preço não estará indo em nenhuma parte por um quando. Muitas vezes, as opções binárias são mais úteis como instrumentos de negociação para desenhar um ldquoenveloperdquo em torno do preço, além do qual você não espera que o preço ir. Esta pode ser uma boa maneira de tirar algum lucro de um mercado quieto ou variando, o que não pode realmente ser feito por negociação Forex ponto. Alternativamente, você pode querer usar opções binárias para negociar hedge, sozinho ou em conjunto com um comércio spot Forex. Para executar esses tipos de operações, você precisa entender algumas estratégias de opções, as duas mais importantes das quais são a estratégia de estrangulamento de opções ea estratégia de opções de straddle. Estratégia de Strangle Option Estratégia de Long Strangle A estratégia de opção de estrangulamento longo é uma estratégia a ser usada quando você espera um movimento direcional de preço, mas não tem certeza em qual direção o movimento irá. Nesta estratégia, você compra opções de compra e venda, com diferentes preços de exercício, mas com prazos de expiração idênticos. Exatamente quais os preços de greve que você comprá-los é algo que você pode usar para implementar quaisquer expectativas que você tem. Por exemplo, se você acha que uma fuga com um aumento no preço é mais provável, você pode fazer o preço de exercício da opção de chamada relativamente baixa eo preço de exercício da opção de venda relativamente alta. O máximo que você pode perder é o preço combinado das duas opções, enquanto o seu potencial de lucro é, pelo menos teoricamente, ilimitado. A Estratégia de estrangulamento curto A estratégia de opção de estrangulamento curto é uma estratégia a ser usada quando você espera que o preço permaneça plano dentro de um intervalo específico. É exatamente o mesmo que o longo estrangulamento, exceto você vender tanto call e put opções com idênticos expiries, mas diferentes greve preços. O problema com esta estratégia é que seus comércios perdedores estão indo geralmente ser muito mais grandes do que seus comércios de vencimento. Geralmente faz sentido escolher preços de expiração que correspondam aos limites que você espera que o preço permanecer dentro de expiração do preço atual. Estratégia de opção Straddle As estratégias de opções longas e curtas straddle são as mesmas que as strangle estratégias descritas acima, com uma diferença fundamental: as opções de compra e venda compradas ou vendidas devem ter preços de greve idênticos, bem como os prazos de expiração. Com a estratégia de straddle longo, enquanto o preço em expiração é suficientemente longe para garantir um lucro em uma das opções que é maior do que os prémios combinados das opções, a expiração combinada será no dinheiro. A estratégia de straddle curto é ainda mais arriscada do que a estratégia estrangular curto, pois não há margem de manobra para o preço em todos os além do valor dos prémios de opção. A maneira mais lógica de um comerciante pode começar a tentar lucrar com esses tipos de estratégias seria procurar um par de moedas onde há resistência forte sobrecarga e forte resistência abaixo, e espaço suficiente entre o preço para fazer um intervalo diário normal . Um estrangulamento curto com os preços de greve apenas além do apoio e níveis de resistência poderia terminar com um bom lucro. Inversamente, se o preço está vindo ao ponto de um triângulo de consolidação onde tem que quebrar para fora, um estrangulamento longo ou straddle poderia ser apropriado. Se o triângulo mostra uma fuga para um lado é mais provável, você pode ajustar os preços de greve de acordo para refletir isso. Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos com Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo Instituto de Investimento em Valores Mobiliários da U. K. Saiba mais de Adam em suas aulas gratuitas na FX Academy. Aviso de risco: DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado perdas são capazes de exceder depósitos iniciais e capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para lhe oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito que recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados no nosso ranking e nesta página. Enquanto fazemos o máximo para garantir que todos os nossos dados estão atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor. 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